Występuje zarówno blisko wybrzeży, jak i w głębi lądu.
Zasięg występowania Występuje w północnej części archipelagu Riukiu, przede wszystkim na wyspach Amami Ōshima i Kakeromajima oraz Ukejima i Edatekujima.
Tryb życia i zachowanie Gatunek osiadły, znane jedynie ruchy pomiędzy terytoriami położonymi na różnych wysokościach. Nie gniazduje w koloniach. Zazwyczaj spotykana w parach lub niewielkich grupach, ale poza sezonem lęgowym, jesienią, stada mogą liczyć do 100 osobników, które wspólnie przelatują przez właściwe sobie obszary występowania. Na ziemi porusza się chodząc, biegając lub podskakując. Zaobserwowano, że może używać dzioba jako wsparcia przy wspinaniu się.
Głos Sójka wspaniała wydaje dźwięki, przebywając na czubkach drzew. Jej nawoływanie może trwać do trzech minut i staje się coraz szybsze, a w końcu raptownie ucicha. Śpiew opisywany jako szorstkie, skrzypliwe kraah, głębokie gyaa, pyuui oraz skerr skerr.