w tym samym roku urodziła się ich pierwsza córka – Maria Anna (1902–1907), zaś druga – Anna Justyna (1904–1988) w 1904 r.
Rok 1907 był dla niego wyjątkowo ciężki. Poza wspomnianą dymisją ze stanowiska dyrektora Opery wiedeńskiej, 5 lipca przygniotła go śmierć jego starszej córki, natomiast później lekarze diagnozowali u niego ciężką chorobę serca zakazując mu jego ulubionych wycieczek górskich, jazdy na rowerze i pływania. W trakcie pobytu w Helsinkach poznał Jeana Sibeliusa. W listopadzie przyjął zaproszenie ze Stanów Zjednoczonych do pracy w nowojorskiej Metropolitan Opera. Mahler razem z żoną i córką opuścili Wiedeń 9 grudnia, zaś 21 dotarli do Nowego Jorku.
1908–1911: Ostatnie lata W trakcie niespełna czterech ostatnich lat życia kompozytor często podróżował między Europą a Ameryką Północną. W latach 1907–1909 dyrygował w Metropolitan Opera, później objął kierownictwo muzyczne w Filharmonii Nowojorskiej (1909–1911). Poza intensywną pracą dyrygencką (w trakcie czwartego wyjazdu do Ameryki, który miał miejsce w październiku 1910, prowadził 48 koncertów) nadal komponował. W 1908 ukończył Pieśń o Ziemi, a w następnym IX Symfonię. Prawdopodobnie jeszcze przed jej ukończeniem rozpoczął pracę nad X Symfonią, której jednak nie zdążył już w pełni zinstrumentować.