W języku węgierskim słowo oznaczające Żyda to zsidó, które zostało przejęte z jednego z języków słowiańskich.
Pierwszym historycznym dokumentem dotyczącym Żydów węgierskich jest list z około 960 roku napisany do króla Chazarów Józefa przez Chasdaja ibn Szapruta, żydowskiego uczonego, w którym mówi, że ambasadorzy słowiańscy obiecali przekazać orędzie królowi Slawonii, który przekazywałby to Żydom mieszkającym w „kraju węgierskim”, którzy z kolei przekazywali go dalej. Mniej więcej w tym samym czasie Ibrahim ibn Jacob mówi, że Żydzi przyjeżdżali z Węgier do Pragi w celach biznesowych.
Żydzi węgierscy początkowo tworzyli małe osady i nie mieli uczonych rabinów, ale ściśle przestrzegali wszystkich żydowskich praw i zwyczajów.
Wypędzenie Żydów i prześladowania (1349–1526) W XIV w. Europa pogrążyła się w kryzysie. Jego powodem była fala epidemii dżumy zwana „czarną śmiercią”. Winę za zarazę przypisywano Żydom, pielgrzymom oraz cudzoziemcom. W wielu miastach frustrację spowodowaną trwającą epidemią wyładowywano na Żydach, dochodziło do masowych pogromów. W 1349 roku zostali wygnani z Węgier. Chociaż Żydzi zostali natychmiast ponownie przyjęci, byli ponownie prześladowani i ponownie wydaleni w 1360 przez króla Ludwika Węgierskiego.