Przed wyjazdem na półwysep skandynawski, grupa wzięła udział w nagraniu albumu Three Week Hero P.J. Proby. Pochodzący z tego wydawnictwa „Jim’s Blues”, gdzie Plant zagrał na harmonijce, był pierwszym utworem studyjnym nagranym razem przez przyszłych członków Led Zeppelin. Formacja pod nazwą The New Yardbirds wyruszyła w trasę po Skandynawii, dając pierwszy występ 7 września 1968 w Gladsaxe Teen Clubs w duńskim Gladsaxe. W październiku lub w listopadzie zespół przystąpił do nagrywania debiutanckiego albumu na podstawie zestawu utworów, które wykonywał na żywo. Koszty dziewięciodniowej sesji, wynoszące dokładnie 1782 funty, pokrył Page. Po zrealizowaniu albumu Page został pozwany przez Dreję – ten utrzymywał, że gitarzysta mógł używać szyldu The New Yardbirds tylko na potrzeby zakończonej właśnie trasy. Autorstwo nowej nazwy zespołu, przyjętej 25 października, przypisuje się Entwistlowi i Moonowi z The Who – stwierdzili oni bowiem, iż supergrupa z nimi na pokładzie plus Page i Beck pikowałaby w dół jak „ołowiany balon” (lead baloon). Następnie Peter Grant zaproponował, aby wyrzucić literę „a”, by nikt nie wymawiał pierwszego członu nazwy jako leed. Słowo baloon zostało zastąpione przez zeppelin, tak ukuto nazwę Led Zeppelin, będącą dla Page’a wyrażeniem symbolizującym jednocześnie ciężar i lekkość.