Na "rządzonym" przez siebie terenie założył dwa miasta: „Troję” i „Polis”. W Troi zostawił w charakterze osadników pięciu swoich marynarzy. W drugim mieście chciał zrobić podobnie, ale nie znalazł wśród załogi ochotników. Jacques zdecydował się zatrudnić nowych marynarzy, ale podczas jego nieobecności koczowniczy Berberowie uprowadzili jego ludzi z Troi licząc na uzyskanie okupu. Jacques odmówił zapłacenia, więc jego ludzie zostali sprzedani jako niewolnicy. Ostatecznie zostali uwolnieni przez francuski okręt wojenny. Po uwolnieniu pozwali Lebaudy'ego o odszkodowanie za zostawienie ich na pastwę losu.
W tej sytuacji Jacques uciekł przed francuskim wymiarem sprawiedliwości do Belgii. Tam próbował bezskutecznie walczyć o "swoje prawa" do tronu Sahary. Został jednak zignorowany i ośmieszony. W międzyczasie przeszedł na islam i poślubił aktorkę Augustine Dellière (1873-1950), z którą miał córkę o imieniu Jacqueline.
W 1908 roku opuścił Europę i osiedlił się w Nowym Jorku, gdzie stał się finansistą, handlującym na giełdzie nowojorskiej. Osiągnął tam znaczne zyski powiększając swój majątek. Jednocześnie jednak zaczął zdradzać objawy choroby psychicznej, a jego zachowanie stawało się coraz bardziej nieobliczalne. Wielokrotnie groził żonie i córce śmiercią.