Franciszek był pułkownikiem kawalerii bułgarskiej, cieszył się sympatią i poparciem królowej Wiktorii. 6 lutego 1896 r. został uhonorowany przez nią Kawalerem Komandorem Orderu Łaźni (KCB), a 26 kwietnia 1897 Kawalerem Krzyża Wielkiego Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego (GCVO).
Przed I wojną światową Anna i jej mąż spędzali większość czasu w Zamku księcia Emila w Darmstadt, w Hesji w Niemczech. Kiedy Włochy przystąpiły do wojny, para znalazła się na wygnaniu i osiedlili się w Szwajcarii. Para nigdy nie była bogata, a ok. 1916 r. ich sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła. Anna anonimowo napisała i opublikowała kompozycje muzyczne, które pozwoliły im zwiększyć dochody. Ponadto, mimo że nigdy się nie spotkali, Edwina, żona Louisa Mountbattena siostrzeńca i chrześniaka Franciszka Józefa, wysłała mu zasiłek.
17 lipca 1917 r. król Wielkiej Brytanii Jerzy V podczas antyniemieckiej atmosfery I wojny światowej ogłosił królewską proklamacją na mocy której wszyscy potomkowie królowej Wiktorii w linii męskiej, którzy byli również poddanymi brytyjskimi, mieli przyjąć nazwisko Windsor, a członkowie rodziny królewskiej i dalszej rodziny miały przestać używać swoich odziedziczonych niemieckich stylów i tytułów.