W 1906–1910 przebywał wraz z rodziną na emigracji w południowej Francji, co było podyktowane konfliktem jego ojca z carem, wobec niepowodzeń w wojnie z Japonią.
W 1915 wstąpił do Marynarki Wojennej, służąc pod bezpośrednim dowództwem ojca. W 1916 został przeniesiony do Gwardii Cesarskiej, otrzymując awans na porucznika z przydziałem do szwadronu szwoleżerów. W czasie służby wypełniał obowiązki adiutanta dworu, towarzysząc carowej i jej córkom w podróżach po kraju. Jeszcze w styczniu 1917 ochraniał Aleksandrę Fiodorownę w czasie jej wizyty w Nowogrodzie Wielkim, po czym został zwolniony 16 czerwca 1917.
Wobec ustanowienia republiki w wyniku rewolucji lutowej, w 1917 przeniósł się do posiadłości ojca Ai-Todor na Krymie. Tam poznał Elżbietę di Sasso-Ruffo (1886–1940), którą poślubił w 1918. Po przejęciu władzy przez bolszewików w wyniku rewolucji październikowej, Andriej wraz z rodziną został internowany w znajdującym się w Koreizie pałacu Dulber, majątku należącym do Piotra Nikołajewicza Romanowa. W grudniu t.r. zostali uwolnieni przez wojska niemieckie, które zajęły półwysep, po czym opuścił Rosję, aby wziąć udział w konferencji pokojowej w Paryżu.