W 1922–1936, w związku ze skazaniem ojca na banicję, ponownie na emigracji. Początkowo zamieszkała z rodzicami w Saint-Cloud, zaproszonych przez Marię Bonaparte. Następnie w Londynie u Edwiny Ashley.
W 1928 za pośrednictwem ciotki Ludwiki Mountbatten (1889–1965) Cecylia poznała Fryderyka Glücksburga (1899–1972), księcia koronnego Danii, z którym planowała wziąć ślub, jednak projekt ten nie znalazł uznania w duńskiej rodzinie królewskiej. W 1929 ostatecznie związała się ze swoim kuzynem drugiego stopnia, Jerzym Donatem Heskim (1906–1937), za którego wyszła za mąż w 1931. Po ślubie zamieszkała w Darmstadt, zostając entuzjastycznie przyjętą przez miejscową ludność.
Szybko zaangażowała się w działalność społeczną; w 1931–1937 pełniła funkcję prezeski Towarzystwa Kobiet Hesji. Początkowo pozostawała sceptyczna wobec narastających nastrojów nacjonalistycznych w Niemczech w 30. XX w. Jednak pod wpływem szwagra Krzysztofa Heskiego (1891–1943), oficera SS, nabierała coraz większego przekonania dla idei nazistowskiej, upatrując w niej możliwość dla restauracji monarchii w kształcie zbliżonym do dawnego Cesarstwa Niemieckiego.