W październiku 1936 rozpoczął wydawanie własnego czasopisma Përpjekja shqiptare (Albański trud). Na łamach czasopisma Merxhani rozwinął ideę neoalbanizmu postulując konieczność duchowego odrodzenia Albańczyków, pogrążonych dotąd w zacofaniu i w systemie feudalnym. Czasopismo propagowało wśród Albańczyków dzieła Descartesa, Comte'a i Durkheima, stając się forum dyskusji nad współczesnym społeczeństwem albańskim, literaturą, filozofią i historiąDo idei czasopisma wydawanego przez Merxhaniego nawiązywało pismo Përpjekja, wydawane od 1994 przez Fatosa Lubonję. 240px|thumb|Czasopismo Përpjekja shqiptare - wydanie z 1938 roku Po agresji włoskiej na Albanię ostatnie dwa numery czasopisma zostały skonfiskowane przez policję włoską, a czasopismo zmieniło tytuł na Përpjekja fashiste (Faszystowski trud). W sierpniu 1939 Merxhani opuścił Albanię i przeniósł się do Turcji. W Stambule współpracował z Mehmetem Konitsą, działając w tajnej organizacji skupiającej Albańczyków, a następnie przeniósł się do Egiptu, gdzie współpracował z lokalną filią rozgłośni Głos Ameryki. W 1941 przeniósł się do Jerozolimy, gdzie doczekał końca wojny. Po zakończeniu wojny pisał do czasopisma Hürriyet, wydawanego w Stambule, używał pseudonimu Baha Bey.