Tło i wydanie 23 maja 2011 roku miała miejsce premiera drugiego albumu studyjnego Lady Gagi Born This Way. Na krążku znalazł się utwór „Bloody Mary”, który został napisany przez Gagę, Fernanda Garibaya i White’a Shadowa. Początkowa wersja piosenki została nagrana przez White Shadowa w Studios 301w Sydney, a później poprawiona w studiu Fernanda Garibaya w Los Angeles. Gatunek utworu został zdefiniowany jako Electropop, z elementami Synth popu i Trance. Piosenka zawiera również chorały gregoriańskie „z wysoce skomputeryzowanym chórem przypominającym mnicha wielokrotnie mówiącym »GA-GA«”.
Warstwa liryczna utworu dotyczy wydarzeń opisanych w Biblii, podobnie jak w utworze Judas. Dzień przed premierą albumu Lady Gaga napisała na swoim Twitterze „Utwór Bloody Mary jest o życiu w połowie drogi między rzeczywistością a fantazją”. Po premierze albumu tekst utworu był przedmiotem wielu spekulacji, a sama wokalistka była często dopytywana o interpretacje. 27 maja Gaga wspomniała o piosence na swoim Twitterze, wyjaśniając, że utwór jest zainspirowany Marią Magdaleną. Następnie podczas wywiadu dla magazynu Popjustice wyznała, że jest zafascynowana postacią biblijnej Marii, wyjaśniając: