Była także ambasadorką marki Chanel.
Życie prywatne 27 października 2011 roku poślubiła Bruce'a Rockowitza, kanadyjskiego miliardera. Para nie miała wspólnych dzieci; Lee była macochą dwóch córek Rockowitza z jego poprzedniego małżeństwa.
Od urodzenia cierpiała na wadę lewej nogi. W lutym 2023 roku przeszła operację biodra po kontuzji, której doznała podczas próby tanecznej, po czym musiała na nowo uczyć się chodzić.
Śmierć Przez kilka lat zmagała się z depresją. 2 lipca 2023 roku podjęła próbę samobójczą w swoim domu w Hongkongu. Została znaleziona nieprzytomna i przewieziona do Queen Mary Hospital, gdzie zmarła trzy dni później, 5 lipca 2023, w wieku 48 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 31 lipca i 1 sierpnia 2023 roku.
Dziedzictwo i wpływ Śmierć CoCo Lee wywołała szeroką dyskusję na temat zdrowia psychicznego, zwłaszcza w Hongkongu i w całej chińskojęzycznej części świata. Jej odejście, w połączeniu z publicznym wizerunkiem osoby pełnej energii i uśmiechu, zwróciło uwagę na ukryty charakter zmagań z depresją. W mediach społecznościowych, takich jak Sina Weibo, fani i komentatorzy podkreślali, że sukces i sława nie chronią przed problemami psychicznymi, a publiczna presja może je nasilać.