Rozpoczęcie budowy datuje się na rok 1620, a jego znaczną część zakończono już w 1624 roku, z wyjątkiem iglicy, która została zamontowana w 1625 roku, oraz detali wschodniego szczytu, które ukończono dopiero w 1640 roku. Obiekt pełnił funkcję centrum handlu, oferując 40 lokali handlowych na parterze oraz jedno obszerne pomieszczenie na piętrze. Pod koniec lat dwudziestych XVII wieku został zaadaptowany na targowisko.
W 1647 roku Chrystian IV sprzedał budowlę kupcowi Jacobowi Madsenowi za duńskich rigsdalerów. Fryderyk III później odkupił budynek od wdowy po Madsenie.
Budynek został odrestaurowany przez Mikołaja Eigtveda w 1745 roku.
XIX i XX wiek Wnętrza budynku odnowiono w 1855 roku. W 1857 roku Fryderyk VII sprzedał budynek firmie Grosserer-Societetet za rigsdalerów.
Do 1974 roku budynek służył jako siedziba duńskiej giełdy. W 1918 roku grupa bezrobotnych anarchistów dokonała ataku na Børsen, co zapisano w podręcznikach historii Danii jako „stormen på Børsen” (Burza na Giełdzie).
Pożar w 2024 roku Rankiem 16 kwietnia 2024 zgłoszono dym unoszący się z dachu Børsen. W ciągu następnych minut ogień rozprzestrzenił się po całym budynku, powodując m.in.