Zajmował się również hodowlą koni pełnej krwi angielskiej i prowadził własną stajnię wyścigową.
Rodzina W 1895 roku poślubił Wilhelmine Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau (1869–1943), córkę Friedricha Karla Kinsky’ego von Wchinitz und Tettau i Sophie von Mensdorff-Pouilly. Małżeństwo miało pięcioro dzieci: Sophie Josefine Margarete Henckel von Donnersmarck (1896–1972); Marie Alice Anna Gabriela Margarethe Henckel von Donnersmarck (1897–1971); Theresia Maria Gabriela Margarete Henckel von Donnersmarck (1899–1959); Łazarz Friedrich Carl Alois Anton Vinzenz Henckel von Donnersmarck (1902–1991); Friedrich-Carl Henckel von Donnersmarck (1905–1989).
Do jego wnuków należeli m.in. opat Gregor Henckel-Donnersmarck, działacz Zakonu Maltańskiego Leo-Ferdinand Henckel von Donnersmarck oraz Karl Josef Henckel von Donnersmarck, mąż Marii Adelajdy Luksemburskiej. Reżyser Florian Henckel von Donnersmarck jest jego prawnukiem.
Śmierć Zmarł 23 marca 1929 roku w Nakle Śląskim.