Hrabia Łazarz V (ojciec Karla) i jego bliscy nie przyjęli proponowanego im po wojnie obywatelstwa niemieckiego – zamiast tego zachowali polskie paszporty wydane jeszcze przed wojną, które na emigracji zostały potwierdzone przez prezydenta RP na uchodźstwie Augusta Zaleskiego. Mimo niemieckojęzycznego pochodzenia, rodzina Henckel von Donnersmarck została uznana za lojalnych obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej. Utrata ojczystych dóbr na Górnym Śląsku oznaczała koniec wielowiekowej obecności rodu w tym regionie i początek życia na emigracji w zachodniej Europie.
Po 1945 roku młody Karl Josef kontynuował edukację już na emigracji.
Małżeństwo z księżniczką Luksemburga i rodzina Karl Josef Henckel von Donnersmarck zyskał międzynarodowy rozgłos dzięki swojemu małżeństwu z księżniczką luksemburską. 17 grudnia 1957 roku dwór wielkoksiążęcy Luksemburga ogłosił zaręczyny hrabiego z księżniczką Marią Adelajdą z Luksemburga, córką panującej wielkiej księżnej Charlotte i księcia Feliksa Burbon-Parmeńskiego.