W listopadzie pojawiła się w filmie Prywatna wojna u boku Rosamund Pike, Stanleya Tucciego i Jamiego Dornana.
W 2019 wcieliła się w detektyw Joanne Aspinall w sześcioodcinkowym dramacie ITV Deep Water, w którym zagrały także Anna Friel, Rosalind Eleazar i Sinéad Keenan. W 2020 użyczyła głosu w dwóch odcinkach programu „The Sex Clinic” na antenie E4. W 2022 zadebiutowała jako Vel Sartha w serialu Andor, będącym prequelem do filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Następnie zagrała Hildę Reid w adaptacji Kochanka Lady Chatterley w reżyserii Laure de Clermont-Tonnerre, u boku Emmy Corrin i Jacka O’Connella. W 2023 Marsay wystąpiła jako Annie Roberts w serialu Ten Pound Poms, opowiadającym o grupie Brytyjczyków wyjeżdżających do Australii w poszukiwaniu lepszego życia.
Filmografia Rok Tytuł Rola Notatki 2008 Helen Is That It? Sue 2014 Dumni i wściekli Steph Chambers 2015 NippleJesus Siobhan film krótkometrażowy 2017 Czas mroku Sybil Ty, ja i on Alex 2018 Prywatna wojna Kate Richardson 2019 Seconds Out Stella film krótkometrażowy 2022 Kochanek Lady Chatterley Hilda