Algorytm Bauma-Welcha Algorytm Bauma-Welcha służy do estymacji parametrów ukrytego modelu Markowa, gdy znane są obserwacje, ale nieznane są odpowiadające im ścieżki stanów ukrytych. Jest szczególnym przypadkiem algorytmu EM.
W kroku E oblicza się wartości oczekiwane liczby przebywań w stanach oraz przejść między stanami, korzystając z algorytmów w przód i wstecz. W kroku M aktualizuje się prawdopodobieństwa przejść i emisji tak, aby zmaksymalizować oczekiwaną logarytmiczną wiarygodność.
Typowe wielkości pomocnicze to
oraz
Następnie parametry przejść aktualizuje się w przybliżeniu jako oczekiwany udział przejść wśród wszystkich przejść wychodzących ze stanu
Dla emisji dyskretnych analogicznie zlicza się oczekiwaną liczbę emisji danego symbolu w danym stanie.
Algorytm Bauma-Welcha zwiększa wiarygodność w kolejnych iteracjach, ale nie gwarantuje znalezienia globalnego maksimum. Wynik zależy od inicjalizacji parametrów.