W 1849 roku przestał w Danii obowiązywać zakaz przynależności do Kościoła rzymskokatolickiego. Jakieś 30 lat później wyspę zaczął sporadycznie odwiedzać katolicki kapłan. Przybywał na Bornholm statkiem z Kopenhagi w charakterze misjonarza, z tak zwaną „walizką misyjną”, w której miał wszystko, czego potrzebował do odprawienia mszy. Na początku XX wieku liczba katolików wzrosła, do czego przyczynił się zwiększony napływ mieszkańców ziem polskich. Oficjalnie organizowanie katolickiej placówki na Bornholmie rozpoczęło się w 1915 roku. Holenderscy dominikanie skonsultowali się wówczas z katolickim biskupem Kopenhagi, Johannesem von Euchem, w wyniku czego w ówczesnej stolicy Bornholmu, Rønne, założono placówkę duszpasterską. Pierwszym dominikaninem, który uruchomił tu kaplicę, był ojciec I. P. Nielen. Rok później, 16 października 1916 roku, erygowano na Bornholmie parafię Serca Jezusowego. Jednocześnie przybył tu kolejny zakonnik, ojciec Theodoor Josef Zoetmulder, również dominikanin. Zajął się on przede wszystkim duszpasterzowaniem wśród Polaków, mieszkających głównie we wschodniej części Bornholmu. W tym celu nauczył się języka duńskiego i polskiego. W 1917 roku w Aakirkeby urządzono kaplicę do sprawowania mszy świętych. W tym celu wynajęto jeden z budynków. Tak powstałą kaplicę nazwano „Różańcową”.