Na chrzcie, który odbył się 7 października 1601, infantka otrzymała imiona Anna Maria Maurycja – po babce oraz na cześć Najświętszej Marii Panny i świętego Maurycego jako urodzona w dniu jego wspomnienia liturgicznego. Rodzicami chrzestnymi dziecka zostali książę Parmy i Piacenzy Ranuccio Farnese oraz najwyższa rangą Hiszpanka, ochmistrzyni dworu królowej () , żona księcia Lermy, który był najbardziej wpływowym z faworytów Filipa III. Papież Klemens VIII ofiarował infantce krzyż z relikwiami i udzielił odpustu zupełnego wszystkim uczestnikom jej chrztu.
Plany małżeńskie thumb|left|200px|Roczna infantka Anna namalowana przez Juana Pantoję de la Cruz w 1602 Narodziny delfina Ludwika, pierworodnego syna francuskiego władcy Henryka IV i Marii Medycejskiej, które miały miejsce w tym samym miesiącu, zostały uznane przez Lermę za znak z nieba zapowiadający związek Hiszpanii i Francji. Zabiegi wokół hiszpańsko-francuskiego mariażu podjęli kolejni papieże Klemens VIII i Paweł V poprzez swoich nuncjuszy, proponując nawet podwójny albo potrójny związek (najstarszych dzieci – Anny i Ludwika, księcia Asturii Filipa z królewną Elżbietą i infanta Karola z królewną Krystyną).