thumb|300x300px|right|Ścieżki dwóch procesów Poissona o intensywnościach (niebieski) oraz (czerwony). W przedziale czasu zrealizowano odpowiednio 30 oraz 8 skoków, co odpowiada proporcji intensywności.
thumb|300x300px|right|Ścieżki dwóch skompensowanych złożonych procesów Poissona. Intensywność pierwszego wynosi i jest 4 razy większa od intensywności drugiego procesu. W przedziale czasu zarejestrowano 66 oraz 16 skoków (wartość oczekiwana dla pierwszego: 84). Skoki mają rozkład normalny o wartości oczekiwanej 0,25. Składowa dryfu kompensuje przyrosty skokowe, zapewniając własność martyngału; większe intensywność implikuje silniejszy ujemny dryf.
Proces Poissona – nazwana na cześć francuskiego matematyka, Siméona Denisa Poissona, rodzina będąca procesem stochastycznym – procesem Markowa zdefiniowana w następujący sposób:
gdzie ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie wykładniczym z jednakowym dla każdej ze zmiennych , parametrem oznaczanym
Uwaga. Parametr nazywa się intensywnością procesu Poissona. Parametr ten określa on średnia liczbę zdarzeń losowych w jednostce czasu.
Zmienna losowa oznacza czas pomiędzy -szym a -tym zdarzeniem (tradycyjnie nazywanym zgłoszeniem), zaś to liczba zgłoszeń, które wystąpiły aż do chwili .