Jednym z ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządowej Netanjahu była partia Jisra’el ba-Alijja, złożona przede wszystkim z imigrantów pochodzących z krajów byłego ZSRR. Jej liderem był Natan Szaranski. Gdy Lieberman opuścił Likud, w proteście przeciwko porozumieniu z Palestyńczykami, miał nadzieję, że tak samo postąpi Szaranski. Tak się jednak nie stało. Pomimo tego dwóch członków ugrupowania Szaranskiego, Micha’el Nudelman i Jurij Sztern, opuściło jego partię, tworząc nowe stronnictwo – Alijja.
Tuż przed wyborami w 1999, ugrupowanie Liebermana i Alijja stworzyły razem Nasz Dom Izrael. Nowa partia uzyskała 4 miejsca w Knesecie, 2 mniej niż Jisra’el ba-Alijja. Nieco później dwóch członków tego ostatniego ugrupowania opuściło je i przeszło do partii lewicowych. W 2001 Nasz Dom Izrael wszedł do rządu. Lieberman został ministrem narodowej infrastruktury. Zrezygnował z tego stanowiska w 2002, ponieważ jego zdaniem premier Ariel Szaron nie rozmawiał z Palestyńczykami wystarczająco nieustępliwie.
Wybory w 2003