Chodzi tu o egzekucje earlów, jakie miały miejsce w 1016 r., czy też otwarty pozamałżeński związek z Elgifu z Northampton.
W następnych latach Knut robił wiele aby przekonać do siebie Kościół. Odbudowywał zniszczone klasztory i świątynie, a także fundował nowe. Patronował reformom życia zakonnego w duchu reformy kluniackiej, co uczyniło go popularnym zarówno w kręgach duchowieństwa zakonnego, jak i świeckiego. Odznaczał się również wielką hojnością na rzecz Kościoła. W 1027 r. wybrał się z pielgrzymką do Rzymu. Trwają spory, czy ta pielgrzymka była wyrazem żalu Knuta za grzechy, czy też chodziło o wsparcie swojego sojusznika, króla Konrada, który właśnie koronował się w Rzymie. Podczas pielgrzymki Knut zawarł porozumienia z papieżem Janem XIX i uzyskał zmniejszenie świętopietrza płaconego z Anglii. Uzyskał również przyrzeczenie, że od angielskich pielgrzymów nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty, a ich droga do Rzymu będzie dobrze chroniona.