Swetoniusz podaje, że odbywał kazirodcze stosunki seksualne ze wszystkimi swoimi siostrami (także na ucztach publicznych).
Posiadał skłonności homoseksualne. Utrzymywał stosunki miłosne m.in. z aktorem pantomimy Mnesterem, oraz młodzieńcem pochodzącym z rodziny konsularnej, Waleriuszem Katullusem.
W 38 roku odbyły się igrzyska, w trakcie których zmarła siostra cesarza, Druzylla. Ogłoszono wtedy wielką żałobę publiczną. Kilka miesięcy po pogrzebie ożenił się z Lollią Pauliną, dotychczasową żoną Memmiusza Regulusa. W 38 r. ze światem pożegnał się m.in. Makron, który popełnił samobójstwo. W 39 roku znacznie pogorszyły się finanse państwa, ponieważ Kaligula lekkomyślnie roztrwonił pieniądze pozostawione przez gospodarnego Tyberiusza. Aby naprawić ten stan rzeczy, cesarz rozpoczął szeroko zakrojoną akcję konfiskat majątków. Gdy w połowie września Gajusz przygotował wielką wyprawę przeciw Germanom, odkryto spisek mający na celu zgładzenie cesarza. Jego senatorscy przywódcy (dowódca armii Getulik oraz Marek Emiliusz Lepidus, były mąż Druzylli) ponieśli śmierć, a zamieszane w spisek siostry cesarza, Agrypina Młodsza i Julia Młodsza, zostały wygnane na wyspy.