Głównymi inicjatorami budowy byli: Henryk Łubieński, wiceprezes Banku Polskiego, a także przedsiębiorca Piotr Antoni Steinkeller. Henryk Łubieński już od 1835 podejmował starania o rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Natomiast z inicjatywy Piotra Steinkellera w 1838 r. utworzono Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Dwa lata później rozpoczęto roboty na odcinku z Warszawy do Skierniewic. Początkowo rozważano wybór trakcji parowej lub powozów ciągniętych po szynach przez konie, albo trakcji mieszanej, lecz ostatecznie w 1841 roku zdecydowano się na nowoczesną trakcję parową. Brak funduszy spowodował wstrzymanie robót w listopadzie 1841, a Towarzystwo następnie zbankrutowało w maju 1842 roku. Mimo to 4 lipca 1843 roku rząd Królestwa powołał Zarząd Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i podjął w 1844 roku prace finansowane przez Bank Pożyczkowy Cesarstwa Rosyjskiego. W listopadzie tego roku ukończono pierwszy odcinek linii z Warszawy do Pruszkowa. 28 listopada 1844 roku przejechał nim pierwszy pociąg wiozący namiestnika Królestwa i zaproszonych gości. Podróż trwała 26 minut, a powrotna 20 minut.