Sezon 2005/2006 Anthony w sezonie 2005/2006 rozegrał 80 meczów, zdobywając średnio 26,5 punktu (8. miejsce w NBA), 2,7 zbiórki, 4,9 asysty i 1,1 przechwytu na mecz. Zdobywając 8. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców został najwyżej sklasyfikowanym graczem Denver od sezonu 1990/91, kiedy to Michael Adams zakończył sezon na szóstej pozycji. 3 listopada 2005, Nuggets podejmowali Detroit Pistons. W tym meczu Anthony przekroczył liczbę 1000 zbiórek w karierze. Miesiąc później zdobył 45 punktów w meczu przeciwko Philadelphia 76ers. 17 marca 2006 w meczu z Memphis Grizzlies zdobył 33 punkty i tym samym przekroczył liczbę 5000 punktów rzuconych w karierze. W ten sposób stał się drugim najmłodszym graczem, który tego dokonał (za LeBronem Jamesem). W trakcie sezonu Anthony zaliczył pięć rzutów które w ostatnich 5 sekundach meczu dawały jego drużynie zwycięstwo, w Houston w dniu 8 stycznia 2006, u siebie w meczu z Phoenix Suns 10 stycznia, z Minnesotą 24 lutego, z Indiana Pacers 15 marca oraz z Los Angeles Lakers 6 kwietnia. We wszystkich tych meczach Anthony zdobył punkty z gry, a w spotkaniu z Minnesotą był to rzut za 3 punkty.