Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2006/2007, kiedy zwyciężyła w klasyfikacji generalnej. Jednocześnie wygrała klasyfikację biegu indywidualnego, a w sprincie i biegu pościgowym była trzecia. W sezonie 2010/2011 była druga, za Kaisą Mäkäräinen z Finlandii. Ponadto w sezonach 2007/2008 i 2012/2013 zajmowała trzecie miejsce, odpowiednio za swą rodaczką Magdaleną Neuner i Francuzką Sandrine Bailly oraz za Norweżką Torą Berger i Darją Domraczewą z Białorusi.
Podczas mistrzostw świata w Oslo/Lahti w 2000 roku razem z Uschi Disl, Katrin Apel i Martiną Zellner zdobyła srebrny medal w sztafecie. Wynik ten Niemki powtórzyły na mistrzostwach świata w Pokljuce w 2001 roku oraz rozgrywanych cztery lata później mistrzostwach świata w Hochfilzen. Na drugiej z tych imprez Henkel zwyciężyła także w biegu indywidualnym, wyprzedzając Chinkę Sun Ribo i Norweżkę Lindę Tjørhom. Następnie zdobyła złoty medal w biegu masowym podczas mistrzostw świata w Anterselvie w 2007 roku, zostając pierwszą Niemką, która tego dokonała. Dzień później, razem z Martiną Beck, Magdaleną Neuner i Kati Wilhelm zdobyła też złoto w sztafecie.