Mimo że nie odebrał żadnego wychowania religijnego (jego rodzice byli ateistami), tuż przed I wojną światową Bataille przeżył nawrócenie religijne. W 1914 roku przyjął chrzest. Miał zamiar zostać księdzem. Jednak jego zainteresowania średniowieczem okazały się silniejsze i gdy został przyjęty do paryskiej École nationale des chartes w 1918 roku porzucił myśl o kapłaństwie. Studia były rozwinięciem jego zainteresowań chrześcijaństwem, by je podjąć przeniósł się do Paryża. Ostatecznie wyrzekł się chrześcijaństwa na początku lat dwudziestych XX wiekuMichel Surya, Georges Bataille: an intellectual biography, 2002.
Studia ukończył w 1922 roku pracą poświęconą poezji XIII wieku (L’Ordre de chevalerie, conte en vers du XIIIe siècle) uzyskując dyplom archiwisty paleografa.
W 1922 roku otrzymał stanowisko w madryckiej Wyższej Szkole Badań Hispanistycznych (Escuela de Altos Estudios Hispánicos, obecnie Casa de Velázquez). Zainteresował się w tym okresie walkami byków, które często oglądał. Podczas jednego z widowisk stał się świadkiem tragicznej śmierci Manuela Granero – jednego z toreadorów.