Archipelag leży około 685 kilometrów od wybrzeży Afryki, około 970 kilometrów od Lizbony, 460 km w linii prostej od La Palmy, 545 km od Gran Canarii i 770 km od wyspy Santa Maria, najbliższej z Azorów. Powstał on z erupcji wulkanów wyrzucających lawę z dna oceanicznego. Aktywność wulkaniczna w tym rejonie rozpoczęła się 5 mln lat temu, a ostatnie erupcje miały miejsce około 6,5 tysiąca lat temu.
Madera jest największą wyspą archipelagu o powierzchni 740,7 km², długości 57 km (z zachodu na wschód), szerokości 22 km (w najszerszym miejscu) i długości wybrzeża 200 km.
Klimat thumb|Câmara de Lobos, przedmieścia stolicy Madery – Funchal Madera znajduje się w strefie klimatu subtropikalnegoClimatic map by Istituto Geografico De Agostini.Die Klimatypen der Erde – Pädagogische Hochschule in Heidelberg. typu śródziemnomorskiego, z całorocznym okresem wiosenno–letnim. Średnia roczna temperatura na wybrzeżu wynosi w dzień i w nocy.