W wieku szesnastu lat Martin porzucił szkołę. Przez kolejną dekadę imał się różnych dorywczych zajęć lub pozostawał tymczasowo bez pracy, stale pisząc. Podczas letnich wizyt u rodziców w hrabstwie Galway McDonagh poznał specyficzny dialekt języka angielskiego, używany w zachodniej Irlandii, który później zastosował w swoich sztukach.
Jego ironiczne połączenie surowego prowincjonalnego języka i czarnego humoru stanowi szczególną fuzję twórczości Johna Millingtona Synge'a ze współczesnymi utworami Harolda Pintera i Davida Mameta oraz stylem filmowym Quentina Tarantino. W 1996 został uhonorowany London Critics' Circle Theatre Awards dla najbardziej obiecującego dramatopisarza. Chociaż wielu uważa jego twórczość za wyjątkową, w sztukach McDonagha widać wyraźny wpływ amerykańskich twórców Beth Henley i Sama Sheparda, zwłaszcza w Królowej piękności z Leenane.
W 2006 McDonagh otrzymał Oscara dla najlepszego filmu krótkometrażowego za film Sześciostrzałowiec, do którego napisał scenariusz i którego był reżyserem.