Na emigracji W marcu 1919 został zmuszony przez toczącą się w Rosji wojnę domową do emigracji do Włoch. Ewakuacja wielkiego księcia i jego najbliższej rodziny nastąpiła na angielskim pancerniku Marlborough. Następnie przeniósł się do Francji, do małego pałacu w Choigny pod Paryżem. W latach 1924–1929 był przewodniczącym Rosyjskiego Związku Ogólnowojskowego (ROWS), emigracyjnej organizacji skupiającej oficerów armii rosyjskiej.

W 1929 roku po krótkiej chorobie zmarł w swojej willi „Thenar” w Antibes na Riwierze, gdzie wyjechał na zimę. Został pochowany w Cerkwi św. Michała Archanioła w Cannes.

Małżeństwo Od 1907 roku był żonaty z księżniczką czarnogórską Anastazją, córką króla Mikołaja I Petrowića-Niegosza i Mileny Vukotić. Ich małżeństwo należało do szczęśliwych, między innymi dlatego, że oboje byli głęboko religijni z tendencją do mistycyzmu. Para jednak nie miała dzieci.

Starsza siostra Anastazji – Milica wyszła potem za mąż za młodszego brata Mikołaja – Piotra.