Kultura thumb|Hala koncertowa Shenzhen W mieście znajduje się szereg muzeów, z Muzeum Shenzhen na czele, które funkcjonuje w trzech budynkach o łącznej powierzchni ponad 50 tysięcy m².
W 2007 roku wybudowano nową Halę koncertową Shenzhen, zaprojektowaną przez japońskiego architekta Arata Isozaki, w skład której wchodzą sala symfoniczna o pojemności 1680 widzów oraz studio teatralne o pojemności do 580 widzów. W tym samym roku oddano do użytku Teatr Shenzhen Poly o pojemności 1500 widzów. Ponadto w Teatrze Wielkim w Shenzhen od 2011 roku działa orkiestra symfoniczna.
W mieście znajduje się Biblioteka Shenzhen, mieszcząca się w budynku o powierzchni użytkowej 49 589 m², która w marcu 2020 roku posiadała 2500 miejsc siedzących dla czytelników, zaś zbiór biblioteki liczył około 2,5 miliona woluminów. Ponadto miasto realizuje plan budowy sieci bibliotek w ramach projektu „Miasto bibliotek”, do końca 2016 roku władze wybudowały 627 bibliotek publicznych (w tym 3 o statusie miejskim, 8 obejmujących granice dystryktu oraz 616 lokalnych), zaś łączna kolekcja we wszystkich bibliotekach publicznych wyniosła 28 milionów pozycji.
Szkolnictwo wyższe thumb|Południowy Uniwersytet Nauki i Technologii