W okresie promocji albumu Madonna artystka wykonywała piosenkę podczas krótkich koncertów w klubach nocnych. W kolejnych latach uwzględniła ją podczas czterech tras koncertowych: The Virgin Tour (1985), Who’s That Girl World Tour (1987), Confessions Tour (2006) i Rebel Heart Tour (2015–2016).
Geneza thumb|upright|Madonna wykonująca „Lucky Star” podczas koncertu we Fresno w ramach trasy Confessions Tour (2006) W 1979 roku Madonna, ucząca się tańca w Nowym Jorku, podjęła decyzję o rozpoczęciu kariery muzycznej. Od maja do sierpnia przebywała w Paryżu, gdzie lokalni producenci organizowali jej zajęcia ze śpiewu i tańca oraz usiłowali zainicjować jej działalność jako piosenkarki. Była jednak niezadowolona z proponowanych piosenek, więc powróciła do Nowego Jorku. Ówczesny partner, , uczył ją gry na gitarze i perkusji oraz pisania piosenek. Wspólnie założyli zespół muzyczny Breakfast Club, w którym śpiewała oraz grała na gitarze i perkusji. Wiosną 1980 roku opuściła Breakfast Club i założyła nowy zespół, Madonna and the Sky, który szybko się rozpadł. Następnie założyła ze Stephenem Brayem zespół Emmy (czasami nazywany Emmy & the Emmys). W marcu 1981 roku podpisała kontrakt z wytwórnią . Jako że jej przedstawiciele chcieli wypromować ją jako artystkę solową, rozwiązała Emmy, a w czerwcu 1981 roku zaczęła z Brayem pracować nad demo.