Natomiast ostatnia z szeroko znanych powieści Capote’a, Z zimną krwią (1966, In Cold Blood), utrzymana jest w zupełnie odmiennym tonie i napisana inną techniką; jest to swoista „powieść dokumentalna”, drobiazgowo rekonstruująca szczegóły krwawej zbrodni, popełnionej przez dwóch recydywistów na czteroosobowej rodzinie farmerskiej z miasteczka Holcomb, a następnie przedstawiająca równie szczegółowo przebieg procesu i zachowanie się zabójców przed wyrokiem i po nim, aż po sam dzień egzekucji.
Najbardziej oryginalne utwory Capote’a z pierwszego okresu twórczości nie znalazły w zasadzie naśladowców, natomiast powieść Z zimną krwią dała na swój sposób początek fali „powieści dokumentalnych”, które ze szczególnym zapałem uprawiać zaczął Mailer. Po ogromnym międzynarodowym sukcesie Z zimną krwią w twórczości Capote’a nastąpiło swoiste „zawirowanie”.
Przez wiele lat pracował nad zamierzoną na proustowską skalę powieścią Answered Prayers, której nigdy nie ukończył (duży fragment ukazał się za życia autora w jednym z czasopism). Zachowane trzy rozdziały wydano w 1987, z podtytułem The Unfinished Novel (Wysłuchane modły. Powieść nieukończona), w opracowaniu M. Foksa.