Heteroskedastyczność (lub heteroscedastycznośćNazwa, z angielskiego „heteroskedasticity” lub „heteroscedasticity” pochodzi od dwóch greckich słów: hetero-, „różny”. oraz -skedannumi, „rozpraszać”; choć właściwa angielska pisownia sugeruje tłumaczenie 'kappa' jako 'k' w przypadku pojęć greckiego pochodzenia, to funkcjonuje także nazwa pisana przez 'c', używana chociażby w pracach Goldfelda i Quandta oraz Chowa) – pojęcie z zakresu statystyki odnoszące się do ciągu lub wektora zmiennych losowych. Własność ta jest zaprzeczeniem posiadania przez taki ciąg lub wektor własności homoskedastyczności, tzn. przynajmniej jedna zmienna losowa z ciągu różni się od innych wariancją lub jej wariancja jest nieskończona. Heteroskedastyczność rozważa się w kontekście modeli ekonometrycznych, szczególnie przy estymacji metodą najmniejszych kwadratów, ze względu na jedno z założeń Klasycznego Modelu Regresji Liniowej, mówiącego o homoskedastyczności wariancji składnika losowego.