Oficjalnie pięcioletni kontrakt z nowym klubem podpisał w lipcu 2004 roku.
Newcastle United thumb|150px|Milner w Newcastle United Po raz pierwszy w Newcastle United wystąpił w czasie przedsezonowej podróży drużyny do Azji, a pierwszą bramkę zdobył w zremisowanym 1:1 meczu z Kitchee z Hongkongu. W czasie tego tournée obserwował, jak napastnik zespołu Alan Shearer radzi sobie z uwagą kibiców oraz mediów. Milner powiedział, że obcowanie z takimi osobami jak Shearer nauczy go, jak dobrze porozumiewać się z mediami.
Pierwszy raz lidze w barwach nowego klubu zagrał 18 sierpnia 2004 roku w meczu z Middlesbrough, gdzie wystąpił na pozycji prawoskrzydłowego, mimo iż w Leeds grał na lewej stronie boiska. Po meczu zapytany o to odpowiedział, że lepiej czuje się po drugiej stronie. Miesiąc później po raz pierwszy zagrał w europejskich pucharach, kiedy to zmienił Shola Ameobiego w meczu Pucharu UEFA z Bene Sachnin z Izraela. W tym samym czasie zdobył pierwszą bramkę dla klubu w wygranym 3:1 meczu z West Bromwich Albion, również wchodząc z ławki rezerwowych.