Jednocześnie Nesselson stwierdziła, że tak, jak w Podwójnym życiu Weroniki, „francuskie postacie Kieślowskiego są ikonami rozwodnionymi w porównaniu z ich polskimi odpowiednikami”. Tadeusz Sobolewski dla „Gazety Wyborczej” pisał, że Niebieski traktuje o pustce egzystencjalnej, z jaką mierzą się wszyscy bohaterowie filmu: „zapełniają tę pustkę religią, sztuką, seksem. Ona jednak istnieje. O tym jest ten film”.