Pierwsze wiadomości o eponimicznym założycielu dynastii, Daniszmendzie Ghazim (przed 1086–1104), pochodzą z okresu po roku 1086, kiedy po śmierci pierwszego sułtana Rum Sulajmana Anatolia znalazła się w stanie anarchii. Nazwa „Daniszmend” nie jest imieniem własnym, lecz perskim określeniem uczonego. Nazwa „ghazi” z kolei to określenie na wojownika świętej wojny. Pochodzenie pierwszego Daniszmendydy jest niejasne, częściowo z powodu legendarnej sławy jaką zaczął się cieszyć po śmierci, którą utrwalił poświęcony mu epos „Daniszmendname” (ok. 1245 r.). Przypisywano mu nawet wywodzenie się od Arsacydów, najprawdopodobniej był jednak Turkmenem, który pojawił się w Anatolii po bitwie pod Manzikertem. Okres pomiędzy śmiercią Sulajmana a powrotem z niewoli u Wielkich Seldżuków w roku 1092 jego syna Kilidż Arslana Daniszmend wykorzystał na zbudowanie własnego państwa. Następnie musiał walczyć z Kilidż Arslanem, jednak kiedy na teren Azji Mniejszej wkroczyła I wyprawa krzyżowa władcy ci sprzymierzyli się ze sobą i wspólnie walczyli przeciwko krzyżowcom w przegranej bitwie pod Doryleum. W roku 1100 Daniszmend wziął do niewoli jednego z przywódców I krucjaty, Boemunda z Tarentu, a w roku 1101 wspólnie z Kilidż Arslanem pokonał wyprawy posiłkowe do Ziemi Świętej. Te czyny zapewniły mu sławę. W roku 1102 udało mu się zdobyć Malatyę.