Życie prywatne W latach 1988–1992 była żoną Dicksona Poon, przedsiębiorcy z Hongkongu i właściciela firm Harvey Nichols i Charles Jourdan. W 1998 roku była zaręczona z Alanem Heldmanem, amerykańskim kardiologiem. Od 2004 roku Yeoh jest w związku Jeanem Todtem, czołową postacią wyścigów samochodowych.
Jest buddystką. W marcu 2008 odwiedziła Wietnam, aby nakręcić film dokumentalny dla Asian Injury Prevention Foundation (AIPF). Jest także patronką projektu „Save China's Tigers”, którego celem jest ochrona zagrożonego wyginięciem tygrysa południowochińskiego.
Filmografia 1984: Mao tou ying yu xiao fei xiang (ang. The Owl vs. Bumbo) jako panna Yeung 1985: Na celowniku (Xia ri fu xing, ang. Twinkle, Twinkle, Lucky Stars) jako instruktorka judo 1985: Huang jia shi jie (ang. Yes, Madam) jako inspektor Ng 1986: Reguły odwetu (Wong ga jin si, ang. Royal Warriors) jako Michelle Yip 1987: Tong tian da dao (ang. Easy Money) jako Michelle Yeung Ling 1987: Wojownicy (Zhong hua zhan shi, ang. Magnificent Warriors) jako Fok Ming-Ming 1992: Policyjna opowieść 3: Superglina (Ging chat goo si 3: Chiu kup ging chat, ang. Police Story 3: Super Cop) jako inspektor Jessica Yang, dyrektor Interpolu 1993: San lau sing woo dip gim (ang. Butterfly Sword) jako siostra Ko 1993: Dung fong saam hap (ang.