Otrzymał wówczas awans na pułkownika.
Lata międzywojenne thumb|240px|Sir Edmund Allenby W 1902 Allenby powrócił do Anglii, obejmując dowództwo nad 5 Regimentem Królewskich Lansjerów. W 1905 otrzymał awans na brygadiera. Przeniósł się do Colchester i objął dowództwo 4 Brygady Kawalerii. W 1909 awansował na major-generała. Ze względu na duże doświadczenie w dowodzeniu kawalerią został w 1910 mianowany głównym inspektorem kawalerii, z siedzibą w Horse Guards w Londynie. Był to trudny okres dla brytyjskiej kawalerii, ponieważ doświadczenia wojen burskich i wojny rosyjsko-japońskiej zmusiły do zastanowienia się nad rolą jazdy w nowoczesnej wojnie. Zdania na ten temat były podzielone. Jedna część ekspertów opowiadała się za tradycyjnym wykorzystaniem kawalerii do szybkich mobilnych manewrów i ataków z użyciem szabli i lanc. Natomiast druga część ekspertów twierdziła, że przyszłość kawalerii leży w pełnieniu funkcji mobilnej piechoty. Allenby zdecydował się zająć w tych dyskusjach pośrednią pozycję, podkreślając potrzebę szkolenia kawalerzystów w taktyce piechoty, która w razie potrzeby może przeprowadzać szybkie kawaleryjskie natarcia. Dostrzegał przy tym konieczność wprowadzenia na uzbrojenie kawalerii karabinów maszynowych.