Spuścizna rękopiśmienna i fotograficzna Bronisława Piłsudskiego znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Po zakończeniu wojny rosyjsko-japońskiej w 1906 wyjechał do Japonii, gdzie zaprzyjaźnił się z japońskim pisarzem i poetą Shimeiem Futabateiem. Efektem tej znajomości było zawiązanie Towarzystwa Japońsko-Polskiego i pierwszej wymiany kulturalnej pomiędzy oboma krajami. Do jego przyjaciół i współpracowników należeli także polityk Shigenobu Ōkuma, antropolog i etnolog Ryūzō Torii oraz działacz socjalistyczny Sen Katayama. Shimei Futabatei wspominał, że Piłsudski był dla niego dziwakiem o dobrym sercu i niewinności dziecka, który na każdym kroku z ekscytacją podkreślał, że musi zrobić coś by pomóc Ainu, że to jego przeznaczenie – i to mimo faktu, że nie miał grosza przy duszy.
Do Europy przybył przez Stany Zjednoczone w 1906 i zamieszkał w Krakowie. Później przeprowadził się do Zakopanego i prowadził badania etnograficzne Podhala. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Szwajcarii, włączając się w nurt działalności niepodległościowej. Pod koniec 1917 wyjechał do Paryża, gdzie w 1918 utonął w Sekwanie. Podejrzewa się, że była to śmierć samobójcza, związana z depresją, zdiagnozowaną przez dr.