Blixa Bargeld odszedł z zespołu w 2003, aby skupić się na pracy w Einstürzende Neubauten, a Mick Harvey opuścił go w 2009 roku. Nick Cave wraz z kilkoma osobami ze składu The Bad Seeds (Warren Ellis, Martyn P. Casey, Jim Sclavunos) założył poboczny projekt Grinderman i w 2007 roku wydał pod szyldem tego zespołu płytę Grinderman.
W 1989 została wydana jego pierwsza powieść pod tytułem „Gdy oślica ujrzała anioła”, natomiast w 2009 druga – „Śmierć Bunny’ego Munro”. Nick Cave jest współautorem wielu ścieżek dźwiękowych do filmów, m.in. Ghosts... of the Civil Dead, Propozycja, Zabójstwo Jesse’ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda, Droga, The Girls of Phnom Penh i The English Surgeon.
Cave jest członkiem tajnego stowarzyszenia znanego pod nazwą Sons of Lee Marvin.
W 2018 Cave uruchomił internetowy projekt The Red Hand Files, w ramach którego odpowiada na pytania nadsyłane przez odbiorców. Według opisu autora serwis powstał we wrześniu 2018 jako miejsce bezpośredniej rozmowy z fanami i nie jest monetyzowany.
W 2021 Cave i Ellis wydali album Carnage, a w 2022 ich współpracę dokumentował film This Much I Know to Be True w reżyserii Andrew Dominika.