Latem 1993 Sauzée wyjechał do Włoch i przez rok grał w Serie A w barwach Atalanty BC. W 1994 roku powrócił do Francji i był zawodnikiem RC Strasbourg. Z kolei w 1996 roku ponownie zmienił barwy klubowe, gdy odszedł do Montpellier HSC. Występował w nim do 1999 roku, a łącznie w lidze francuskiej zdobył 71 goli w 369 rozegranych spotkaniach.
W latach 1999–2002 Sauzée występował w lidze szkockiej w drużynie Hibernian F.C. z Edynburga. W grudniu 2001 został mianowany menedżerem zespołu po tym, jak Alex McLeish odszedł do Rangers F.C. Jako menedżer pracował tylko do marca 2002. Jego miejsce zajął Bobby Williamson.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1983/84 FC Sochaux-Montbéliard
Ligue 1 19 1 1984/85 FC Sochaux-Montbéliard
Ligue 1 37 8 1985/86 FC Sochaux-Montbéliard
Ligue 1 27 7 1986/87 FC Sochaux-Montbéliard
Ligue 1 37 8 1987/88 FC Sochaux-Montbéliard
Ligue 2 30 16 1988/89 Olympique Marsylia
Ligue 1 32 4 1989/90 Olympique Marsylia
Ligue 1 36 5 1990/91 AS Monaco
Ligue 1 28 7 1991/92 Olympique Marsylia
Ligue 1 22 2 1992/93 Olympique Marsylia
Ligue 1 35 12 1993/94 Atalanta BC
Serie A 16 1 1994/95 RC Strasbourg
Ligue 1 30 5 1995/96 RC Strasbourg
Ligue 1 27 4 1996/97 Montpellier HSC
Ligue 1 27 7 1997/98 Montpellier HSC
Ligue 1