thumb|Przykład momentu zatrzymania: moment osiągnięcia bariery przez ruch Browna Moment zatrzymania – specjalnego typu zmienna losowa, używana w teorii prawdopodobieństwa, a w szczególności przy badaniu procesów stochastycznych.
Reguła zatrzymania czy też momenty zatrzymania są analizowane i wykorzystywane zarówno w teorii prawdopodobieństwa, jak i statystyce, w szczególności przy próbkowaniu ciągów losowych czy w analizie sekwencyjnej. Często momenty zatrzymania są wykorzystywane w technikach dowodzenia twierdzeń metodą „temperowania czasu ciągłego” (szczegóły są w monografii Chunga (1982)).
Definicja Moment zatrzymania dla ciągu zmiennych losowych to taka zmienna losowa , że dla każdego to czy zdarzenie zrealizowało się, zależy wyłącznie od realizacji zmiennych losowych a ponadto tj. jest prawie wszędzie skończona. Jeśli skończoność zmiennej losowej nie jest wymagana, to mówimy o markowskim momencie zatrzymania. Momenty zatrzymania pojawiają się w teorii decyzji, gdzie reguła zatrzymania jest strategią wskazującą moment zatrzymania obserwacji procesu na podstawie aktualnego i przeszłych stanów procesu w celu zrealizowania założonego celu.