Końcówka 2015 roku była bardzo pracowita dla sopranistki. 14 kwietnia 2016 wytwórnia Turunen, Earmusic wypuściła videoklip do nowego utworu wokalistki, pt. „No Bitter End”. Był to zwiastun dwóch kolejnych produkcji Finki. 27 maja Tarja ogłosiła, że EP-ka „The Brightest Void” jest dostępna w całości na Apple Music. 3 czerwca odbyła się jej oficjalna premiera. Był to przedsmak kolejnego longplaya „The Shadow Self”, którego premiera miała miejsce 5 sierpnia 2016. Z albumu pochodzą single „Innocence” (wydany 5 sierpnia 2016) oraz „Demons In You” w duecie z Alissą White-Gluz (wydany 8 października). Ponadto na płycie gościnnie wystąpił brat Tarji, Toni Turunen oraz Chad Smith z zespołu Red Hot Chilli Peppers. Krążek szybko zdobył złotą płytę w Rosji. Czwarta światowa trasa koncertowa Turunen nosi nazwę „The Shadow Shows World Tour” i trwała od 5 czerwca 2016 (Wielka Brytania) do 8 września 2018 roku (USA). Wokalistka odwiedziła Wrocław i Warszawę podczas swojej światowej podróży. Występowała na festiwalu Woodstock.