Po raz pierwszy pokazał swoje prace publicznie w 1911 roku w ramach wystawy Hagenbundu, m.in. wraz z Oskarem Kokoschką, Antonem Faistauerem, Sebastianem Iseppem i Franzem Wiegele. Dzięki poleceniu ze strony Gustava Klimta i Carla Molla Kolig i Wiegele otrzymują w 1912 stypendium na pobyt w Paryżu, gdzie w Luwrze styka się Kolig przede wszystkim z malarstwem nowoczesnym. Wybuch I wojny światowej zaskakuje go w 1914 roku w Marsylii, skąd w pośpiechu musi uciekać, zostawiając wszystkie swoje prace. Przez Włochy dociera do Austrii i zatrzymuje się w Nötsch.
Od 1916 maluje obrazy związane z wojną, przy czym szczególne zainteresowanie wzbudzają jego portrety generałów i jeńców. W 1918 roku wystawia je (razem z Egonem Schiele) w Klagenfurcie. Portret generała Gottfrieda Seibta pędzla Koliga wyróżniony zostaje w 1928 w Düsseldorfie złotym medalem, a w 1936 artysta otrzymuje zań austriacką nagrodę państwową.