W wielu przypadkach ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe jest obsługiwane przez wydziały finansowe spółek z tego względu, że zarządzanie ryzykiem operacyjnym może być koordynowane centralnie, lecz najczęściej zarządzanie wdrażane jest przez różne jednostki operacyjne.
Standard Basel II definiuje ryzyko operacyjne jako ryzyko strat, wynikające z nieodpowiednich lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. Mimo że ryzyko to może dotyczyć każdej organizacji zajmującej się działalnością gospodarczą, ten specyficzny model zarządzania ryzykiem ma szczególne znaczenie dla systemu bankowego, gdzie organy regulacyjne są odpowiedzialne za ustanawianie zabezpieczeń w celu ochrony przed awariami systemu bankowego i zawirowaniami gospodarki.
Pochodzenie Od połowy lat dziewięćdziesiątych tematy ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego są przedmiotem wielu dyskusji i badań, co spowodowało, że instytucje finansowe dokonały znaczących postępów w zakresie identyfikacji, pomiaru i zarządzania obu tych form ryzyka. Globalizacja i liberalizacja rynków finansowych, w połączeniu ze wzrostem złożoności finansowych technologii, wprowadziły więcej komplikacji w działalność banków, a tym samym w ich profil ryzyka.