W pierwszym sezonie w Nowym Jorku Eddy rozczarowywał - grał krócej i rzucał mniej punktów niż w Chicago - średnio 25,9 minut i 13,6 punktów wobec 28,7 minut i 16,1 punktów rok wcześniej.
Znaczna poprawa przyszła po zmianie trenera - Larry’ego Browna zastąpił Isiah Thomas, Curry stał się ważną opcją Knicks w ataku i w sezonie 2006-07 zanotował najwyższe w swojej karierze średnie - punktów (19,6), zbiórek (7,1) i minut gry (34,9) na mecz. 7 kwietnia 2007 roku pobił życiowy rekord, zdobywając 43 punkty w meczu z Milwaukee Bucks, wygranym przez Knicks po dogrywce do której doprowadził jedyny w sezonie oddany i trafiony rzut za 3 punkty Curry’ego.
Przed sezonem 2007-08 do Knicks trafił silny skrzydłowy Zach Randolph. Mogło się wydawać, że wraz z Eddym będą tworzyć czołową parę podkoszowych w lidze, jednak obaj zawodnicy zanotowali regres formy. 8 marca 2008 roku Curry doznał kontuzji prawego stawu kolanowego, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Na obozie przygotowawczym w październiku 2008 roku pojawił się z wyraźną nadwagą, prześladował go pech - powtarzały się problemy z sercem, wybuchła pod nim piłka gimnastyczna, bakteryjna infekcja wyłączyła go z treningów;