W 1896 poślubił katoliczkę, co było wówczas w Australii dość rzadkie - katolicy i protestanci raczej nie tworzyli mieszanych małżeństw.
Równolegle do kariery pedagogicznej i prawniczej, od 1890 zasiadał w radzie dzielnicy Castlemaine w Melbourne. W 1894 został wybrany do Zgromadzenie Ustawodawczego Wiktorii. W 1899 został ministrem edukacji i ceł w rządzie kolonialnym, ale wkrótce potem stracił w wyborach miejsce w parlamencie, głównie ze względu na swoją niechęć do udziału australijskich żołnierzy w II wojnie burskiej. W 1901, zaraz po powstaniu Związku Australijskiego, został wybrany do pierwszego składu Izby Reprezentantów, gdzie zasiadł w ławach Partii Protekcjonistycznej. W 1904 przyjął zaproszenie George’a Reida i, wbrew stanowisku własnej partii, wszedł do jego gabinetu jako minister obrony. W 1905 rząd z jego udziałem upadł, a rok później McCay stracił miejsce w parlamencie, tym samym kończąc poważniejsze zaangażowanie w życie polityczne.