Po sezonie Cauet przeszedł do Interu Mediolan. We włoskim klubie grali wówczas tacy piłkarze jak:Ronaldo, Roberto Baggio czy Christian Vieri. W Interze Cauet zadebiutował 31 sierpnia 1997 w wygranym 2-1 meczu z Brescią. Cauet spędził w Interze cztery lata i był w tym czasie wyróżniającym się piłkarzem. Z Interem zdobył Puchar UEFA 1998, wicemistrzostwo Włoch 1998, ćwierćfinał Ligi Mistrzów 1999, gdzie Inter uległ późniejszemu zwycięzcy Manchesterowi United oraz finał Pucharu Włoch 2000. Ostatni raz w Interze zagrał 20 września 2001 w meczu I rundy Pucharu UEFA z rumuńskim FC Brașov. Ogółem w barwach Interu wystąpił w 146 meczach (101 w lidze, 23 w europejskich pucharach oraz 22 w Pucharze Włoch) i strzelił 8 bramek (5 w lidze, 1 w Pucharze UEFA z Lyonem oraz 2 w Pucharze Włoch).
W 2001 roku odszedł do Torino FC Sezon 2002–2003 grał w beniaminku Serie A Como Calcio, z którym jednak spadł do Serie B. W 2003 roku zdecydował się na powrót do Francji do SC Bastia. Z klubem z Korsyki zajął 18, ostatnie bezpieczne miejsce w Ligue 1. W sezonie 2004–2005 zdecydował się na grę w bułgarskim CSKA Sofia, z którym zdobył mistrzostwo Bułgarii 2005.