Trzeci dekret, wydany w dniu 23 lipca upoważnił firmę do zbudowania łącznika między Linha de Cintura z Dworca Centralnego w Lizbonie (później dworzec kolejowy Rossio).
Budowę stacji zaplanowano między 1886 i 1887 rokiem, na podstawie projektu architekta José Luís Monteiro, a budowa została wykonana przez firmy DuParcly & Bartissol, Papot & Blanchard i E. Beraud.. Tego samego roku zaczęto wyburzanie kilku budynków pod budowę stacji; planowano, że budynek będzie miał wymiary 23 do 43,5 m, na 45 do 19 m"Como Nasceu a Estação do Rossio".
W kwietniu 1889 roku tunel Rossio i stacja kolejowa zostały ukończone, a pierwszy przejazd tunelem miał miejsce w maju tego roku. Jednak do maja 1891 stacja była nieczynna, a oficjalne otwarcie odbyło się w czerwcu 1891 r.
W listopadzie 1893 roku został otwarty przetarg na dostawę i montaż oświetlenia elektrycznego w stacji i tunelu, z własnym sprzętem do generowania prądu elektrycznego. W lutym 1895 uruchomiono windy oraz biuro sprzedaży biletów i nadawania bagażu, które początkowo znajdowały się na dolnym poziomie, a następnie zostały przeniesione na góry poziom.