W 1843 roku podjął pierwszą próbę wejścia do polityki, startując w wyborach do Izby Reprezentantów stanu Missisipi. Start zakończył się porażką, ale już w 1844 roku został wybrany do ogólnoamerykańskiej Izby Reprezentantów i 4 marca 1845 roku objął urząd.
Po wybuchu wojny z Meksykiem w 1846 roku Davis zrezygnował z miejsca w Kongresie i wstąpił do armii. 18 lipca awansował na stopień pułkownika w 1. pułku strzelców Missisipi. We wrześniu uczestniczył w udanym oblężeniu Monterrey w Meksyku. Został ranny w bitwie pod Buena Vista (22 lutego 1847). W czerwcu odrzucił propozycję rządu federalnego mianowania go generałem brygady (Brigadier General) powołując się na to, że to stanom, a nie rządowi federalnemu, Konstytucja nadaje prawo awansowania oficerów.
Działalność polityczna W lipcu 1847 Davis powrócił z Meksyku i został wybrany do Senatu, aby dokończyć kadencję zmarłego Jesse Speighta. Został tam wybrany przewodniczącym komisji spraw wojskowych. Po upływie kadencji, Davis został wybrany na drugą kadencję na senatora stanu Missisipi. We wrześniu 1851 jednakże zrezygnował, aby wystartować w wyborach na gubernatora Missisipi, lecz został pokonany w nich przez . Mimo utraty urzędu, Davis prowadził następnie w dalszym ciągu działalność polityczną, m.in.